Tidsserieanalys och ekonometri

En tidsserie är observationer som är mätta och som har en naturlig ordning i tiden. Exempel som de flesta möter dagligen är aktiepriser, väder osv. Tidsserieanalys är den del inom statistik som dels analyserar dels utvecklar verktyg för analysen av tidsserier. Metoderna går ut på att utvinna väsentlig information ur tidsserierna för att sedan exempelvis använda den för att göra prognoser. Institutionen har en stor tradition inom tidsserieanalysen, speciellt med tillämpningar inom nationalekonomi. Statistiska metoder fokuserade på tillämpningar inom nationalekonomi brukar benämnas ekonometri. Tidserieanalys och ekonometri är det enskilt största forskningsområdet på institutionen, en tradition som grundades av Herman Wold som var professor vid institutionen under många år.

Mycket av institutionens forskning inom tidsserieanalys och ekonometri behandlar enhetsrotstest eller kointegration. Flera medarbetare är involverade i projektet Solving Macroeconomic Problems Using Non-Stationary Panel Data som bedrivs i samarbete med professorerna David Edgerton, Lunds universitet, och Joakim Westerlund, Göteborgs universitet.