Forskning inom statistik

Den forskning som bedrivs vid statistiska institutionen har två huvudinriktningar: ekonometri/tidsserieanalys samt strukturella ekvationsmodeller (SEM). En inrikting inom ekonometri/tidsserieanalys är statistisk analys av makroekonomiska modeller, speciellt analys av långsiktiga samband, s.k. kointegration. Om man här har data från många länder får man en s.k. panel, och kointegrationsanalys för denna typ av data är ett relativt nytt område som vi intresserar oss mycket för.

Vi har också en inriktning mot analys av finansiella data. Många empiriska studier inom detta område har påvisat att data är behäftade med s.k. volatilitet, vilket i princip innebär att data fluktuerar olika mycket under olika perioder. (Till exempel råder en stor osäkerhet på börsen under finansiella kriser.) Det finns således ett stort behov av analys av statistiska modeller som tar hänsyn till detta.

Institutionens forskning inom SEM omfattar i princip faktoranalys, som går ut på att dra slutsatser om icke observerbara faktorer, s.k. latenta variabler. Dessa kan tänkas förklara t.ex. utfallet av en enkätundersökning. Ett viktigt hjälpmedel är programpaketet LISREL, som utvecklats av forskare vid vår institution. Man hittar många tillämpningar av SEM inom beteendevetenskap.